1、完全共线性下参数估计量不存在。
2、近似共线性下OLS估计量非有效。
3、参数估计量经济含义不合理。
4、变量的显著性检验失去意义,可能将重要的解释变量排除在模型之外。
5、模型的预测功能失效,变大的方差容易使区间预测的“区间”变大,使预测失去意义。
扩展资料:
解决方法:
(1)排除引起共线性的变量。
找出引起多重共线性的解释变量,将它排除出去,以逐步回归法得到最广泛的应用。
(2)差分法。
时间序列数据、线性模型:将原模型变换为差分模型。
(3)减小参数估计量的方差:岭回归法(Ridge Regression)。
(4)简单相关系数检验法
参考资料来源:百度百科——多重共线性