应该男方家长先去女方家。
首先，男方家长先去女方家是表现对女方的尊重。既然男方要迎娶女方，就一定要有自己的诚意。
先见女方的父母，也表示对他们的尊敬。
其次，在中国传统习俗中，有“毛脚女婿”先到女方家里见未来的岳父岳母的说法，因此不少准新人也尊重民俗，按照当地的规矩办事。
初见家长，小心别踩雷：
错误1：与爱人间的动作过分亲密。
在家长面前，最好不要太过亲密。这并不是说，当着家长的前，彼此要态度冷漠、保持距离，甚至手足无措，而是不要过度腻在一起。牵牵手、轻触对方身体或将手搭在恋人的肩上，这些“小而亲”的动作既能展现双方的亲密，也能表现出对恋人家长的尊重。
错误2：随意讨论太严肃或尺度大的话题。
初次见面，不建议谈论宗教、政治等严肃话题，容易因为分歧而产生情感排斥。
错误3：伪装，让自己看起来更好。
如果爱人已经完全接纳了自己，那么其父母也会接受的。所以去见爱人父母时，千万不要“娇柔粉饰”，自然大方就好。
错误4：手机离不开手。
要避免埋头看手机、发短信、查看邮件或浏览社交媒体。这会令爱人的父母感觉不受尊重，觉得你对他们不感兴趣。
错误5.开不得体的玩笑。
父母都希望自己的孩子找的是一个富有同情心的人，开不得体的玩笑会显得你不尊重他人且品味不高。
错误6：固执己见。
爱人的家庭背景与自己肯定有所不同，各方面观点也会有差异。因此和爱人父母交谈时，尽量保持开放的心态，
错误7：让他们“收拾残局”。
吃完饭后不要呆坐在那里，而要主动帮忙收拾，比如搬桌椅、洗碗打扫等。
错误8：大聊金钱相关的问题。
第一次见家长，要把金钱话题作为一个禁忌。
错误9.只聊自己。
爱人父母也许想多了解你一些，但他们并不喜欢花全部时间来听你的人生故事。而要反过来多询问他们一些问题，以显示自己对了解他们也很感兴趣，达到话题和时间占用上的平衡。
错误10：沉默不言。
虽然见对方的父母令人生畏，但决不能因此而沉默不语。
以上内容参考：人民健康网—初见家长，小心别踩雷
首先第一次见女方父母的话应该两个人一起，女方带领男方去见女方父母，女孩子尽量给父母提前打个招呼，不然显得太唐突