迪庆，藏语意为“吉祥如意的地方”；香格里拉，是迪庆藏语，意为“心中的日月”。1933年，詹姆斯·希尔顿在其长篇小说《失去的地平线》中，首次描绘了一个远在东方群山峻岭之中的永恒和平宁静之地“香格里拉”。
汉朝，汉武帝在“西南夷”设置郡县。东汉时，迪庆为牦牛羌地。
三国蜀汉时期，属云南郡地。隋时为南宁州总管辖。
唐武德四年（621年）设神州，今维西、中甸的部分地区为唐剑南道姚州都督府十三羁縻州之一。唐永隆元年（680年），吐蕃在今迪庆境内维西塔城一带设“神川都督”。至元六年间在境内设驿站，属吐蕃诸路宣尉使司都元帅府管辖。南诏时先后属铁桥节度、剑川节度。
五代后晋天福二年（937年）段思平灭扬干贞，建立地方政权，号“大理国”，取代南诏，维西改治属大理国。
宋代（960～1254年），大理国废节度，设四镇八府，维西县境归么些大酋统辖，属四镇之一的成纪镇，名罗间，为大理国极边险僻之地。境内藏区在宋代成为藏传佛教兴盛的地方，而沿金沙江一线则为么些大酋所据，号花马国。南宋宝佑元年（元宪宗三年，1253年），忽必烈率大军征大理国，至元八年（1271年），元忽必烈派兀都蛮率蒙古军镇守旦当（今中甸一带），同年置茶罕章宣慰司。至元三十年（1293年9月），云南旦当（中甸藏区）划属宣政院管辖地。
明代分属丽江府、永昌府，部分属云南都司。明永乐四年（1406），在今维西县设剌和庄长官司，直属云南都指挥使司管辖。这一时期，中甸间称“忠甸”，维西称“你那”，德钦称“阿德酋”。嘉靖至万历年间（1522～1573年），迪庆地区为丽江土司木氏统治。
清雍正四年（1726），将迪庆地区划归云南省，设中甸厅；雍正五年（1727）设维西厅（辖阿墩子），设通判。清末，在川滇边界藏区推行“改土归流”，迪庆地区曾受川、滇边务大臣衙门节制，并新设阿墩子弹压委员。
民国元年（1911），中甸、维西改厅为县，直属云南省腾越道。民国二十一年（1932年）阿墩子改为德钦设治局。
1949年7月成立了维西县人民政府。1950年5月中甸和平解放，成立了县人民政府。随之德钦也宣布和平解放，仍称德钦设治局，1951年4月建立县一级的德钦藏族自治区，1952年改称德钦县。三县1950年属丽江专区，1957年9月13日设立迪庆藏族自治州，自治州人民委员会驻中甸县，原属丽江专区的中甸、维西、德钦3县划归迪庆藏族自治州领导。迪庆藏族自治州仍由丽江地区代管。1973年8月，迪庆藏族自治州为省直属管辖。
2014年12月16日，《民政部关于同意云南省撤销香格里拉县设立县级香格里拉市的批复》（民函[2014]375号）：经国务院批准，同意撤销香格里拉县，设立县级香格里拉市，以原香格里拉县的行政区域为香格里拉市的行政区域，香格里拉市人民政府驻建塘镇金沙路22号。
