第1个回答 2017-06-18
贝塔系数
测度一项资产或资产组合的系统性风险指标是贝塔系数,它反映一项特别资产或资产组合承担的系统性风险和相对于市场上风险性资产所承担的平均系统性风险的比率。
单一资产的β系数:
βi=
βi:资产i的β系数
Rf:无风险收益率
E(Ri):资产i的预期收益率
E(Rm):市场上风险资产的平均期望收益率
如果一项资产的β系数小于(大于)1,说明其系统性风险要小于(大于)市场承担的平均的系统性风险,它的风险报酬应小于(大于)市场平均风险报酬。
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