如何比较两个无偏估计的优劣？

Question

如题所述

Answer 1

对任意i，显然都有E(Xi)= θ/2 ,故E(θ1)=2E(X0)=2/n ∑E(Xi)=2*θ/2=θ
令t=X(n)为次序统计量，根据次序统计量的密度公式，其密度为g(t)=nF(t)^(n-1)p(t)
其中p()和F()分别表示均匀分布的密度函数与分布函数，p(t)=1/θ，F(t)=t/θ
所以g(t)=nt^(n-1)/ θ^n
因此E(θ2)=(n+1)/nE(x(n))= (n+1)/n*∫(nt^n/θ^n)dt=(n+1)/n*(θ*n/(n+1))= θ
故θ1与θ2都是无偏估计
接下来再比较θ1与θ2的方差，方差小的效更好
VAR(θ1)=4VAR(X0)=4/n^2 ∑VAR(Xi)=4/n*VAR(Xi)
VAR（Xi）=E(Xi^2)-(E(Xi))^2=θ^2/3-θ^2/4=θ^2/12
故VAR(θ1)= θ^2/(3n)
VAR(θ2)=(n+1)^2/n^2VAR(x(n)) 命x(n)=t VAR(t)=E(t^2)-(Et)^2=n/(n+2)*θ^2-(θ*n/(n+1))^2=n/((n+1)^2*(n+2))θ^2
故VAR(θ2)=1/(n*(n+2)) θ^2
而VAR(θ1)/VAR(θ2)=(n+2)/3，当n>=2时，VAR(θ1)/VAR(θ2)>1，即VAR(θ1)>VAR(θ2)，因此θ2更加有效