格兰杰因果关系检验不显著怎么办

Question

如题所述

Answer 1

要做较为稳健的格兰杰因果检验。
1、首先，确认y和x是否平稳；其次，通过单位根检验后，一般常将（x，y）构成一个二元VAR系统，在VAR的框架下进行格兰杰因果关系检验。
2、其次依信息准则确认滞后阶数，可以估计VAR，估计VAR之后需采用varlmar、varstable、varnorm等命令检验VAR残差和系统是否稳定。
3、最后通过以上检验后，才可以做较为稳健的格兰杰因果检验，即命令vargranger。