计算公式为:经济资本= 信用风险的非预期损失+市场风险的非预期损失+操作风险的非预期损失。
经济资本占用也就是外来概念,是一个新出现的统计学概念,与监管资本相对应,是在一定时间内(比如一年),为了弥补银行的非预计损失所需要的资本。计算经济资本比较复杂,要对银行的风险进行模型化、量化。比较普遍使用的计算市场风险的模型(VaR)所计算出来的资本,就是经济资本的概念。
经济资本的作用是为了让管理更有效,让资金利用得更充分。所以要内部控制与外部监督配合起来。在如何有效管理这一共同目的下,经济资本又衍生出许多让人头疼的更多的概念,比如客户违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、预期损失率(EL)、非预期损失率(UL)、违约敞口(EAD)等。
扩展资料:
注意事项:
1、限制资产增长,或者压缩资产规模。对于我行来说,按照严格的资本约束,应当压缩资产规模,重点是清收不良资产,通过限制资产规模来控制经济资本增长
2、调整资产结构,优化存量,减少存量资产的经济资本。
3、合理配置经济资本增量,就是尽可能将经济资本配置到低风险业务上,也就是说将有限的经济资本配置到经济资本系数较低的业务上。这是经济资本管理的核心和根本。因为各项业务的风险不同,其经济资本需求也不同,显然在同等业务规模下,低风险业务资本需求就少。
参考资料来源:百度百科-经济资本占用