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外汇远期套利案例分析
谁能解释清楚
外汇
套期保值,最好有
案例
答:
经典
案例分析
:日本丰田汽车公司向美国出口销售1000辆小汽车,三月份签定了半年交货付款的合同,金额是1000万美元。三月份美元兑日圆
外汇
牌价是1:108.00 九月份外汇牌价是1:107.00 解析:如果按三月份外汇牌价,日本丰田公司可收回:1000*108=108000万日圆 但到九月份付款时则只能收回:1000*107=107000...
国际金融学
套利
问题
答:
远期汇率为GBP=USD 1.6025+30/35+40=USD 1.6055/75,汇率升水(美元贬值,英镑升值)
分析
: 掉期率是掉期交易的价格,采用双向报价的方式,即买/卖价,但含义与即远期报价的含义不同。是指
远期外汇
交易和即期外汇交易价格之间的差价。在此题中,因为3个月掉期率为30/40,30<40,所以远期汇率等于...
悬赏!
外汇套利
问题,主要是掉期率那部分!
答:
掉期率=差价*
远期
月数*100%/(即期汇率*12)=(1.7320-1.7280)*12*100%/(1.7320*12)=0.231%,小于利差2 差价应该是
套利
活动即期美元兑换成英镑(1.7320)和远期英镑兑换成美元汇率(1.7280)之间的差价,你们老师给的差价不够准确。
《金融期货》之
外汇
市场
分析
与外汇期货交易策略(二)
答:
金额受到限制。如果企业授信不足,企业远期结售汇的金额将受到限制。比如企业要远期结售汇500万美元,而企业授信不足,则最终和银行签署远期结售汇的金额在500万美元以下。对外汇企业来说,外汇收付期限和交割日一般比较难确定,但按时按量进行交割是
远期外汇
交易的基本要求。目前,企业可以利用择期外汇交易来...
关于利用
远期外汇
交易进行
外汇套利
的例子。
答:
到时候换回来的英镑比原来的还少。按照美元
远期
价格公式,在买进美元
外汇
,卖出
远期外汇
的时候约定的3个月后美元远期的卖价中利差是(或者接近)1.6%,即远期外汇可确定赚取1.6%;然后如果美元未来贴水假设为1.4%,小于1.6%,那么在卖出美元买进英镑时,会损失1.4%。因此总的盈利0.2%。
...英国短期存款利率年息是10%,在
外汇
市场上美元兑英镑的即期汇率为一...
答:
1,根据利率平价理论,利率高的货币英镑
远期
贬值,本
案例
为远期英镑升值,
套利
即可获得套利收益,同时也可获得由于套利货币升值引起的汇率收益。2,80万美元,即期兑换成英镑,进行三个月投资,同时出售英镑投资本利远期,到期时英镑投资本利收回,按远期合同卖出,得美元,减美元投资机会成本,实际可获利:...
《金融期货》之
外汇
市场
分析
与外汇期货交易策略(五)
答:
从
外汇远期
市场的利率平价公式中可以看到,远期利率的决定与两种货币的利率及时间长度有关。同样,在外汇期货中,远近合约代表的时间长度不一样,也会产生适度的价格差。但价差实际上是变化的,时而扩大时而缩小。跨月
套利
交易就是希望在这种价差波动中获取利润。
案例
跨月套利 假如在3月1日时,CME9月...
怎么做无风险
套利
,能举例说明吗?
答:
则可无风险净赚1%的差额。真正的
外汇套利
大部分是由银行来做,对于专业知识以及资金量的要求较高。主要利用掉期的手法。也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔
远期
业务合在一起做,或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。它是有一个爆发性的波动机会,但是时间、价格不好确定。
外汇套利
与
套汇
不同。外汇套利是
套利
息,能举个简单的例子说明吗?还有外 ...
答:
外汇套利
有套取汇率和套取利息两种方式。套取汇率,是利用相同的货币对,不同市场存在价差进行买卖操作套取收益。如境内人民币汇率和离岸市场的人民币汇率,由于资金流动的管制,境内人民币汇率和离岸市场人民币汇率存在价差,就可以进行套利。如近期,境内美元对人民币汇率为6.1250,离岸市场美元对人民币汇率为...
远期
合约例子有哪些?
答:
1.
案例
一:一家广东省内贸易公司向美国出口产品,收到货款100万美元。该公司需将货款兑换为人民币用于中国国内支出。同时,公司需从美国进口原材料,将于3个月后支付100万美元的货款。此时,这家贸易公司是持有美元,短缺人民币资金,若当时的美元兑人民币为8.10,公司以8.10的价格将100万美元换成了8...
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