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常数的自相关函数是多少
(自)
相关函数
可以是负的么?请给出数学推导
及其
物理意义!(过程请严谨...
答:
设:X(t) = A cos(wt + φ) A,w是
常数
;φ是[0,2π]上均匀分布的随机变量(随机相位)那么它
的自相关函数
:Φxx(τ)=lim(T->∞) ∫(T,-T) A^2 cos(wt+φ) cos[w(t+τ)+φ] dt/(2T)= 0.5A^2 cos(wτ)可见:1,自相关函数的相位信息已消失(不含有φ);2,自相关函...
什么是白噪声?其频谱和
自相关函数
各
有什么
特点?
答:
频谱为一常数,
自相关函数只在R(0)处为∞
。
证明yt
的自相关函数
只依赖于时滞,过程yt平稳吗
答:
平稳。所谓平稳过程,就是其均值函数E(Y(t))是常数,
自相关函数R(s,t)=E(Y(t)Y(s))只与t-s有关
。E(Y(t))=E(X(t)+X(0))=0,常数R(s,t)=E(Y(t)Y(s))=E[X(t)+X(0)][X(s)+X(0)]=E[X(t)X(s)]+E[X(t)X(0)]+E[X(...
10.对于MA(1)模型: Y, = e-0.5e,其一阶
自相关系数是多少
?
答:
因此,MA(1)模型的一阶
自相关系数为
0.67,这表示前一个时间点的随机误差与当前观测值之间存在较高的相关性。需要注意的是,MA(1)模型
的自相关函数
在滞后期大于1时为0,这表明模型的“记忆长度”很短,只有一个时间点。因此,MA(1)模型通常被用于描述具有短期相关性的时间序列数据。
一平稳随机过程X(t),
自相关函数为
R(T),a为
常数
,试以X(t)
的自相关函数
...
答:
2R(T+a)-R(T)-R(T+2a)
什么是白噪声?其频谱和
自相关函数有什么
特点?白噪声通过理想低通或理想...
答:
噪声的功率谱密度在所有频率上均为一
常数
,则称为白噪声。频谱为一常数,
自相关函数
只在R(0)处为∞。白噪声通过理想低通和理想带通滤波器后分别变为带限白噪声和窄带高斯白噪声。
平稳过程
的自相关函数
性质公式中那两个最重要?
答:
自相关函数与时间延迟的关系:在平稳过程中,自相关函数只依赖于时间延迟(lag)的差值,而不依赖于具体的时间点。这被称为平稳过程的时间平移不变性。数学上,这可以表示为:R(t1, t2) = R(t1+h, t2+h),其中 R(t1, t2) 是时间延迟为 t2-t1
的自相关函数
值,h 是任意
常数
。自相关函数与...
关于
自相关函数
的问题。。求学霸解答
答:
自相关函数
的定义就是把函数x(t)平移tao,再和它自己相乘,最后做整个实数范围的积分。x(t)-->R(tao),则 x(t+a)-->R(tao),是不变的。要求z(t)
的自相关
,就是求 z(t)*z(t+tao)在整个实数范围的积分 z(t)*z(t+tao)=【x(t)+x(t+a)】【x(t+tao)+x(t+a+tao)】,拆...
延迟二阶
自相关系数
怎么算
答:
截尾是指时间序列
的自相关函数
(ACF)或偏自相关函数(PACF)在某阶后均为0的性质(比如AR的PACF);拖尾是ACF或PACF并不在某阶后均为0的性质(比如AR的ACF)。截尾:在大于某个
常数
k后快速趋于0为k阶截尾。拖尾:始终有非零取值,不会在k大于某个常数后就恒等于零(或在0附近随机波动)。
示波器的所有计算公式
答:
2.
自相关函数
(Autocorrelation Function, R(t)) 自相关函数用于描述信号自身在不同时间点上的相关性: [ R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) f(t+\tau) dt ] 3. 交叉功率谱(Cross Power Spectrum, CPS) 交叉功率谱用于描述两个信号之间的频域关系: [ S_{xy}(f) = F_x(f) \overline...
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