概率论中的怎么证明两个随机变量独立答:随机变量独立的充要条件:对于连续型随机变量有:F(X,Y)=FX(X)FY(Y),f(x,y)=fx(x)fy(y);对于离散型随机变量有回:P(AB)=P(A)P(B)概率为P 设X,Y两随机变量,密答度函数分别为q(x),r(y), 分布函数为G(x), H(y),联合密度为p(x,y),联合分布函数F(x,y), A,B为西格玛...
...中的问题:已知随机变量(x,y)的分布函数,怎么证明x和y相互独立...答:令y趋于正无穷大得X的分布函数F_X(x)=)=(1-e^-x),x>0,F_X(x)=0,x<0 令x趋于正无穷大得Y的分布函数F_Y(y)=y,0<=y<=1,,F_Y(y)=0,其它 从而知联合分布函数F(x,y)=F_X(x)F_Y(y),于是x,y相互独立