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eviewsVAR模型预测怎么做
VAR模型
平稳性及协整检验???
怎么
办
答:
3、协整检验是为了判断有相同趋势的两个甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系,做此检验的目的是防止伪回归。建议jj检验,但需要选择最优的滞后期(与VAR最优滞后期一致)。4、如果你做的三个变量有协整关系的话,可以建立
VAR模型
,以及误差修正模型,这样就可以用来进行
预测
。但是VAR模型不平稳,不能做...
VAR模型怎么
确定滞后阶数?
答:
另外,经验验证也是一种确定滞后阶数的方法。对于样本容量较小的时序数据,AIC和SC准则可能需要谨慎使用,因为它们可能对样本容量敏感。在这种情况下,我们可以参考领域专家的建议或者基于相关研究的经验来选择滞后阶数。最后,一些专业的统计软件如
Eviews
6.0提供了自动确定最大滞后阶数的功能。通过查看
VAR
估计...
ARMA模型与
VAR模型
在
eviews中
有什么区别?就是二者在建模过程中的使用范...
答:
VAR模型
是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归。ARMA 模型(Auto-Regressive and Moving Average Model)是研究时间序列的重要方法,由自回归模型(简称AR模型)与滑动平均模型(简称MA模型)为基础“混合”构成。VAR模型是AR模型的推广,而ARMA模型包含AR模型,如果扰动项没有滞后最好用VAR...
eviews如何做
单位根检验,误差修正
模型
,蒙特卡洛模拟实验
答:
先说单位根检验:打开需要检验的序列,在窗口左上角,依次
view
-unit root test,然后设定检验的参数,确定。误差修正模型:理论上讲它是
VAR模型
的特例,在主菜单中quick-estimate var在弹出的对话框中选择vecter error correct设定参数,确定。蒙特卡罗模拟试验的话,使用交互式操作很难完成,最好使用编程方法...
求助:协整检验的滞后期确定、
如何
构造
VAR
、VEC
模型
?数据稍后发噢。求...
答:
最佳滞后期,
EVIEWS
先不管单位根随便生成个
VAR
,QUICK-estimate VAR,view-lag什么忘了-lag c开头什么,点出来之后跳出小对话框,默认就行了。之后出现AIC,SC各种鉴定的数字,看数字旁边有小星星的,有星星的就是好的,本人喜欢用aic,再看aic的lag列,就是最佳之后阶数。VEC先要检验单位根,再检验...
关于计量学
eviews
软件,向量自回归
模型怎样
看的,例如图的怎样看_百度知...
答:
表中每一列对应
VAR模型
中一个内生变量的方程。对该方程
Eviews
给出方程右端每个变量的系数估计值、标准差()内和T检验值[]内。例如在LOG(Y)的方程中LOG(Y(-1))的系数是1.05312
...我知道
怎么
建立
VAR
但是不知道怎么建立结构VAR,用
EVIEWS
软件...
答:
建议用stata做结构
VAR模型
比较方便
EVIEWS
要用system来建立SVAR
var模型
滞后阶数为1阶有意义吗
答:
有。根据相关公开信息显示,用
EViews做
向量自回归VAR滞后阶数为1,是最优,所以
var模型
滞后阶数为1阶有意义。一般情况下,如果要分析不同变量间可能存在的长期均衡关系,则直接采用非平稳序列。
计量经济学使用
Eviews
软件分析的案例
模型
视频时间 16:08
...要先做
VAR模型
吗?不做这个,直接脉冲可以吗? 2.
怎么
用
eviews做
...
答:
?2. 简单来讲, 就是在你做出来的
VAR模型
的界面上选
View
-Impulse Responses. Display的选项卡里可以输入你要用的脉冲变量Impulses和响应变量Responses和其他一些东西比如响应变量的方差, 输出形式. Impulse Definition选项卡里可以选择转换脉冲的方法, 具体
怎么做
那是看你自己的模型情况了, 细节去baidu....
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