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eviewsVAR模型预测怎么做
在
EVIEWS
软件上操作
VAR模型
进行脉冲响应分析,一般在本期均给出正向冲 ...
答:
一般论文都是用正向冲击,没有必要用负冲击的
您好,我想向您请教三个关于
eviews
的问题: 1、做ADF检验时
如何
确定滞后...
答:
首先格兰杰检验的本质其实就是
VAR模型
,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题。然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其中Akaike info criterion 这一项就是我们需要的AIC值,这个是结果直接体现出来的。最后确定滞后...
...具有必要的因果关系,需要
怎么做
,用
Eviews VAR模型
答:
用2个序列的差分序列,线性回归,可通过显著性检验。不过,这时是增量之间的因果关系,现实背景解释起来比较麻烦。另外还尝试:协整检验通过后,建立误差修正
模型
,这反映的也是因果关系,但是其显著性比较危险。
在用
EVIEWS做
状态空间
模型
时,z= svl+sv2*xl+c(3)*z(1)+c(1)+[
var
=e...
答:
在误差项的处理中,状态空间对象方程的指定在某种程度上是唯一的。
EViews
总是把一个隐含的误差项加到一个方程或系统对象的各个方程中去。但如不特殊指定,状态空间量测或状态方程中不能包含误差项。误差项必须被加到(在方括号中)指定方程的后面。把一个误差项加到状态空间方程中最简单的方法是指定...
eviews做var模型
单位根检验时两个不平稳需要一阶差分 两个趋势平稳 接...
答:
平稳了就可以做了
var模型
需要多少样本
答:
VAR模型
构建之后,通常需要进行比如格兰杰困果检验,脉冲响应和方差分析,用于进一步分析研究变量之间的相互作用依存关系情况。最后,可得到模型的预测数据,满足
模型预测
目的。特别提示:如果是使用VAR模型判断平稳性,其为直观图示法,带有一定的主观性,反之使用比如SPSSAU的ADF检验平稳性,二者有可能出现不同的...
面板数据的
var模型
可以用stata做吗
答:
可以啊
eviews做
不了面板数据
var模型
stata用pvar2或者xtvar命令可以做 我做了很多面板数据var模型了
基于蒙特卡罗模拟的
VaR
对香港恒生指数期货的实证研究
答:
N≥21表明
VaR模型
低估了损失发生的概率,当N≤6表明VaR模型过于保守,高估了风 险。 具体检验结果统计如下: 蒙特卡罗模拟对恒生指数的检验能够通过,说明在95%的置信水平上,蒙特卡罗模拟能够很 好地
预测
风险。 3 结论 由以上研究可见,基于蒙特卡罗模拟的VaR对对价格波动敏感,有较好的拟合性,能够很好 地预测风险。
eviews怎么
看格兰杰检验的aic值
答:
格兰杰因果检验,需要确定滞后阶数Lags,那么可以通过选择变量建立
VAR模型
,查看其中的最佳阶数,系统就会列出五大准则所判断的最佳滞后期数,若你需要服从AIC准则,那么直接查看AIC准则下的最佳滞后阶数就可以了。确定了最佳阶数,那么就可以进行格兰杰检验,格兰杰检验中主要是看F统计量的P值,P<0.05那么拒绝...
Eviews中怎样
进行一阶差分?
答:
在
Eviews 中
,进行一阶差分可以通过对时间序列数据使用“Diff”函数来实现。一旦进行了一阶差分,如果序列变得平稳,那么就可以应用各种时间序列
模型
进行分析和
预测
。下面是具体的操作步骤:1. 打开 Eviews 软件,并加载需要进行差分的时间序列数据。2. 在 Eviews 菜单栏中选择“Quick/Estimate Equation”...
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