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eviewsVAR模型预测怎么做
用
eviews
对
VAR模型
滞后期判定中的问题
答:
因为滞后阶数越多,需要估计的参数就越多,这就影响到自由度。滞后阶数的增加会在一定程度上提高
模型
的解释能力,但并不是越高越好,存在一个最优的阶数。确定最优阶数的方法通常使用赤池信息准则或者施瓦茨信息准则。即AIC或SIC。一个简单的
VAR
(2)模型如下:xt=a(yt-1)+by(t-2)+c yt=d(xt-1)...
样本容量很少,用
eviews
建立
VAR模型
时滞后个数是
怎么
确定的?
答:
先将
做VAR
,然后在VAR窗口选
VIEW
——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数。40个时间长度的话满足大样本性质了吧,我觉得可以做。取多少你从小往大试,超过允许会有提示。
用
eviews
建立
VAR模型
的时候在不知道最优滞后期的时候lags intervals for...
答:
不确定最优滞后阶数的时候按默认的1 2建立
VAR
,然后在
var
估计结果窗口中点击
view
/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数。如果是5的话重新建立VAR,lags intervals for endogenous为 1 5.
【小菲stata】
VAR模型
stata建模详细步骤
答:
命令演示:dfuller:单位根检验vecrank:确定协整阶数varsoc:协整检验var:建立
VAR模型
varstable:模型稳定性检查vargranger:格兰杰因果关系检验(在Stata中)对于非平稳变量的格兰杰因果关系,切勿直接假设,
Eviews
和Stata提供了直观的操作。例如,在VAR模型之后,Eviews的简单操作与Stata的vargranger命令可以帮助...
如何
使用
eviews
进行时间序列的分析?
答:
此外,
EViews
还提供了丰富的模型选择,如
VAR模型
(向量自回归模型)、协整模型、GARCH模型(广义自回归条件异方差模型)等,以满足不同类型的时间序列数据分析需求。这些模型的建立都可以在EViews的“Quick -> Estimate Equation”菜单下完成。最后,对于时间序列分析,
预测
也是一个重要的环节。在...
请问
关于VAR模型
的滞后阶数
怎么
确定?
答:
VAR模型
的滞后阶数越大,自由度就越小。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序数据样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验看,这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过
eviews
6.0软件确定最大滞后阶数,...
Eviews
建立
VAR模型
,如果选择的指标之间不存在格兰杰因果关系,还能
做VAR
...
答:
遇到一个非常棘手的问题:比如选择了三个数据,三个数据经过检验处理之后都是平稳的,然后,做格兰杰因果关系检验的时候,只有其中一个数据是另一个数据的格兰杰因果关系,那么,接下来做
VAR模型
的时候,是不是只能采用这两个数据呢?另外一个数据是不是要抛弃... 展开 fanz...
样本容量很少,用
eviews
建立
VAR模型
时滞后个数是
怎么
确定的?
答:
做
var模型
要先确定最后滞后阶数 由于你只有15年的数据,估计最多滞后阶数就不会超过3
样本容量很少,用
eviews
建立
VAR模型
时滞后个数有什么讲究吗
答:
做
VAR模型
要先确定最后滞后阶数 由于你只有15年的数据,估计最多滞后阶数就不会超过3
求
eviews
高手帮我做一个双变量的S
VAR模型
!!!急!!十分感谢!!!
答:
先做一个双变量的
VAR模型
,然后用经济理论对矩阵做一个短期或者长期的约束。双变量很好理解,建议买一本高铁梅的老师《计量经济分析方法与建模》看第十章VAR和SVAR。建立之后可以做脉冲响应和方差分析。
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