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garch模型条件方差怎么算
条件方差怎么
求?
答:
1、我们较全面的讨论了ARCH过程的一些问题.但是,ARCH对
条件方差
的定义是有一定的局限的.在ARCH(
GARCH
)中,方差项是关于误差项的平方项对称的,且的条件分布必须服从正态分布 文献来源 2、由于方差ht是在前期阶段信息基础上对波动性的预测,所以被称为条件方差.有关GARCH预测
模型
如表1所示.因此,关联度可以...
GARCH模型GARCH模型
的基本原理
答:
首先,
GARCH模型
的核心是
条件方差
方程,通常表示为:h_t = \omega + \alpha_1 u_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1} 其中,h_t 代表条件方差,u_t 是独立同分布的随机变量,通常假设为标准正态分布。这个方程揭示了过去的信息
如何
影响当前的方差,即条件方差的动态变化。然而,为了更好地反映收益...
条件方差怎么
求?
答:
1、我们较全面的讨论了ARCH过程的一些问题.但是,ARCH对
条件方差
的定义是有一定的局限的.在ARCH(
GARCH
)中,方差项是关于误差项的平方项对称的,且的条件分布必须服从正态分布 文献来源 2、由于方差ht是在前期阶段信息基础上对波动性的预测,所以被称为条件方差.有关GARCH预测
模型
如表1所示.因此,关联度可以...
GARCH模型
的定义
答:
GARCH(p,q)
表示如下σt2=ω+Σαiεt-i2+Σβiσt-i2它被广泛的用于金融资产收益和风险的预测
。ARCH模型实际上只适用于异方差函数短期自相关过程,相比于ARCH模型,GARCH模型更能反映实际数据中的长期记忆性质。自从Engle(1982)提出ARCH模型分析时间序列的异方差性以后,波勒斯列夫T.Bollerslev(1986)...
garch
-t
模型
的概率积分变换吗
答:
GARCH(p,q)表示如下
σt2=ω+Σαiεt-i2+Σβiσt-i2它被广泛的用于金融资产收益和风险的预测
。ARCH模型实际上只适用于异方差函数短期自相关过程,相比于ARCH模型,GARCH模型更能反映实际数据中的长期记忆性质。一般的GARCH模型可以表示为:其中ht为条件方差,ut为独立同分布的随机变量,ht与ut...
garch模型
的原理
答:
1. 均值方程:
GARCH模型
首先设定一个均值方程来描述资产价格的变动,通常使用自回归模型或移动平均模型。这一步主要是描述资产价格的平均水平。2.
方差
方程: GARCH模型的关键在于其方差方程。这个方程包含前期的误差项平方和前期方差项两部分。这种结构能够捕捉到金融数据中的波动性聚集现象。具体而言,如果...
根据
garch
(1,1)
模型
写出
条件方差
方程后
怎样计算
VAR,用的是t分布,自由...
答:
你可以通过蒙特卡洛模拟的方法模拟出一组服从你需要的分布的随机数(有接受拒绝法跟反函数法,还可以用点
方差
缩减技术哦),然后做个排列算出分位数的值,这些都可以电脑完成的,你看懂结果就可以了,具体的模拟的实现过程可以参考一些书,或者咨询一下在校的软件操作上比较技术流的老师或者同学等,毕竟这...
GARCH模型
是什么?
答:
1、ARCH模型(Autoregressive conditional heteroskedasticity model)全称“自回归
条件
异
方差模型
”,解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设(方差恒定)所引起的问题。2、
GARCH模型
称为广义ARCH模型,是ARCH模型的拓展,由Bollerslev(1986)发展起来的。(1)GARCH模型(波勒斯勒夫(Bollerslev),1986...
Matlab
关于garch模型
的条件均值和
条件方差怎么
求
答:
JavaScript Document function show(str){ var str1="td"+str;var str="show"+str;for (var i=1; i<18; i++){ var obj = document.getElementById('show' + i.toString());if (obj) obj.style.display = 'none';} document.getElementById(str).style.display="block";} ...
dcc-
garch
原理简介和
模型
实现
答:
(1)TGARCH称为门限ARCH模型,表示利好消息和利空消息对
条件方差
的影响不同。EGARCH,GJR-GARCH,APARCH也是考虑杠杆效应的GARCH衍生模型.(2)ABSGARCH称为绝对值ARCH模型,把ut^2换成ut的绝对值,减小了ut的幅度 (3)IGARCH称为方差无穷
GARCH模型
,把GARCH的两个参数合为一个参数,简化了
计算
(4...
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