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garch模型公式及系数含义
GARCH模型
的定义
答:
GARCH(p,q)表示如下σt2=ω+Σαiεt-i2+Σβiσt-i2它被广泛的用于金融资产收益和风险的预测
。ARCH模型实际上只适用于异方差函数短期自相关过程,相比于ARCH模型,GARCH模型更能反映实际数据中的长期记忆性质。自从Engle(1982)提出ARCH模型分析时间序列的异方差性以后,波勒斯列夫T.Bollerslev(1986)...
在e
garch
m
模型
中,如何解释每个
系数
的影响?
答:
EGARCH模型是一种时间序列模型,用于捕捉非对称波动率的变化
。在EGARCH模型中,每个系数都有不同的含义。例如,C1系数和C2系数分别代表好天气和坏天气的影响,而C3系数则代表好消息和坏消息的杠杆效应。这些系数可以帮助我们解释时间序列数据中的波动性变化。
GARCH
是什么
模型
?
答:
(1)GARCH模型(波勒斯勒夫(Bollerslev),1986年)。
GARCH(p,q)模型为:(2)GARCH-M模型把异方差项引入平均数方程式
。一个简单的GARCH-M(1,1)模型可以表示为:
金属矿产品市场风险预测
模型
答:
GARCH(p,q)模型的一般公式包括两部分:均值方程形式和方差方程形式
。可写为 国外油气与矿产资源利用风险评价与决策支持技术 式中:εt为残差;rt为收益率;αj为GARCH项系数,代表了随机误差项的方差滞后期对当期方差的影响;βi为AHCH项系数,代表前一期随机误差项对即期残差方差的影响程度,刻画了市场对于新的信息的反...
如何用
GARCH
(1,1)求股票的具体波动率数据?
答:
GARCH(1,1)模型为:(1)(2)其中, 为回报系数, 为滞后系数, 和 均大于或等于0
。(1)式给出的均值方程是一个带有误差项的外生变量的函数。由于是以前面信息为基础的一期向前预测方差,所以称为条件均值方程。(2)式给出的方程中: 为常数项, (ARCH项)为用均值方程的残差平方的滞后项,...
garch模型
是用来干嘛的
答:
GARCH模型
的定义:ARCH模型的实质是使用残差平方序列的q阶移动平移拟合当期异方差函数值,由于移动平均模型具有自相关
系数
q阶截尾性,所以ARCH模型实际上只适用于异方差函数短期自相关系数。但是在实践中,有些残差序列的异方差函数是具有长期自关性,这时使用ARCH模型拟合异方差函数,将会产生很高的移动平均...
ARCH模型与
GARCH模型
介绍、估计、检验
答:
拉格朗日乘子检验(LM):首先,我们构建一个辅助
模型
,通过检验式(3.1.1)来探寻ARCH效应的存在。如果回归
系数
全为零,说明没有ARCH效应;若非零,则意味着效应存在。检验统计量(3.1.2)依据拟合优度和自由度确定临界值,若超出临界值,则证实q阶ARCH效应的存在。
GARCH
检验:关注残差的自相关性与...
用eviews软件计算股票波动率,
garch
(1,1)
模型
估计出来的结果如下图,请问...
答:
c———欧米伽 RESID(-1)^2——阿尔法
GARCH
(-1)——贝塔 带入下面方程式
GARCH模型
的概述
答:
GARCH模型
,全称“自回归条件异方差模型”,解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设(方差恒定)所引起的问题。GARCH模型称为广义ARCH模型,是ARCH模型的拓展,是由Bollerslev发展起来的。ARCH模型能准确地模拟时间序列变量的波动性的变化,它在金融工程学的实证研究中应用广泛,使人们能更加准确地...
这个AR-E
GARCH模型
的均值方程中各个变量是什么
意思
答:
这个AR-E
GARCH模型
的均值方程中各个变量是什么
意思
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