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garch模型的均值方程
garch模型的
原理
答:
1.
均值方程
: GARCH模型首先设定一个均值方程来描述资产价格的变动,通常使用自回归模型或移动平均模型。这一步主要是描述资产价格的平均水平。2. 方差方程:
GARCH模型的
关键在于其方差方程。这个方程包含前期的误差项平方和前期方差项两部分。这种结构能够捕捉到金融数据中的波动性聚集现象。具体而言,如果...
EVIEWS中
GARCH模型的均值方程
如何估计
答:
均值方程
看你如何设置,如果是常数均值方程,则直接输入y c ,然后设置波动率
模型
,如果均值方程是ARMA模型,则用y c AR(1) AR(2) MA(1) MA(2),波动模型自己设计啦!
garch
-t
模型的
概率积分变换吗
答:
一般的
GARCH模型
可以表示为:其中ht为条件方差,ut为独立同分布的随机变量,ht与ut互相独立,ut为标准正态分布。(1)式称为条件
均值方程
;(3)式称为条件方差方程,说明时间序列条件方差的变化特征。为了适应收益率序列经验分布的尖峰厚尾特征,也可假设 服从其他分布,如Bollerslev (1987)假设收益率服从...
dcc-
garch
原理简介和
模型
实现
答:
ARCH和
GARCH的
含义一样,第一个方程称为
均值方程
,表示均值和以往均值的关系,第二个方程是条件方差方程,称为ARCH方程,一个表示方差和以往方差的关系。GARCH可以减少待估参数,即AR(q)等价于GARCH(1,1),实际应用中GARCH(1,1)一般可以满足要求。两个
模型
要求(1)xt平稳;(2)ut存在arch效应...
GARCH模型的
原理
答:
GARCH模型的基本形式可以表示为(1)条件均值方程和(3)条件方差方程
。在条件方差方程中,ut通常被假设为独立同分布的随机变量,如标准正态分布。然而,为了更准确地反映收益率序列的尖峰厚尾分布,一些扩展模型如Bollerslev的GARCH-t模型和Nelson的EGARCH模型,分别采用广义t分布和GED分布来描述ut。值得注意...
求问有人知道eviews怎么在
garch模型的均值方程
中加入条件方差项啊,即所...
答:
均值方程
看你如何设置,如果是常数均值方程,则直接输入y c ,然后设置波动率
模型
,如果均值方程是ARMA模型,则用y c AR(1) AR(2) MA(1) MA(2),波动模型自己设计啦!
garch模型
与arma模型有什么关系
答:
任何时间序列都由一个
均值方程
和一个方差方程所组成,普通的ARMA我们忽略了方差方程,因为残差是一个白噪声,没有任何信息可以挖掘了。所以一般只写一个ARMA。而
GARCH模型
,我们平时都假设均值方程是一个常数,而残差有ARCH效应,所以就focus在残差上,均值略去不写。所谓的ARMA-GARCH就是分别对均值和方差...
使用matlab建立e
garch模型
需要考虑
均值方程
吗
答:
广义ARCH模型(Generalized ARCH)”、“广义自回归条件异方差模型”自从Engle(1982)提出ARCH模型分析时间序列的异方差性以后,波勒斯列夫T.Bollerslev(1986)又提出了
GARCH模型
,GARCH模型是一个专门针对金融数据所量体订做的回归模型,除去和普通回归模型相同的之处,GARCH对误差的方差进行了进一步的建模。
如何用
GARCH
(1,1)求股票的具体波动率数据?
答:
GARCH
(1,1)
模型
为:(1)(2)其中, 为回报系数, 为滞后系数, 和 均大于或等于0。(1)式给出
的均值方程
是一个带有误差项的外生变量的函数。由于是以前面信息为基础的一期向前预测方差,所以称为条件均值方程。(2)式给出的方程中: 为常数项, (ARCH项)为用均值方程的残差平方的滞后项,...
如何在word中输入
garch模型
答:
一般的
GARCH模型
可以表示为:Y(t)=h(t)^1/2*a(t) ⑴ h(t)=h(t-1)+a(t-1)^2 ⑵ 其中ht为条件方差,at为独立同分布的随机变量,ht与at互相独立,at为标准正态分布。⑴式称为条件
均值方程
;⑵式称为条件方差方程,说明时间序列条件方差的变化特征。为了适应收益率序列经验分布的...
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