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garch模型的建模步骤
GARCH模型的建模步骤
是什么?
答:
时间序列
建模
都要从平稳性检验开始,做完平稳性检验(如果是考虑多序列的还要做协整检验),就开始做均值模型(arima等),对均值
模型的
残差进行检验,如果发现又arch效应,才对残差建立
Garch模型
。ARCH模型(Autoregressive conditional heteroskedasticity model)全称“自回归条件异方差模型”,解决了传统的计量经...
EVIEWS里的
GARCH模型
怎么做的?equation specification里面输入...
答:
equation specification里面,首先输入自变量(dependent variable),然后输入因变量(independent variables),最后定义Polynomial Distributed Lags. 比如:y c x pdl(z, 4, 2)unit root test 里,需要你填的是lag。不是整个样本空间。一般常见的都在10以内。可以这么做:分别尝试1-10个lag,然后用AIC或...
dcc-
garch
原理简介和
模型
实现
答:
EGARCH,GJR-GARCH,APARCH也是考虑杠杆效应的GARCH衍生模型.(2)ABSGARCH称为绝对值ARCH模型,把ut^2换成ut的绝对值,减小了ut的幅度 (3)IGARCH称为方差无穷
GARCH模型
,把GARCH的两个参数合为一个参数,简化了计算 (4)GARCH-M称为均值GARCH模型,在均值方程中加入了一个方差变量,主要是因为风...
求助 如何使用rgarch 包做带外生变量的
garch模型
答:
先添加一个虚拟变量序列,在GARCH操作时,在估计命令中也增加虚拟变量
。如果你有两个虚拟变量,就在估计命令中增加d1 d2,或者你可以参照高铁梅或者张晓彤的书,里面都有详细的操作步骤,我这里有张晓彤的电子版,有需要的话可以发给你。
金属矿产品市场风险预测
模型
答:
具体建模步骤如下:①对收益率序列进行平稳性和自相关性检验;②根据相关系数和Q 统计量进行ARMA模型识别;③建立均值方程
,根据残差自相关性检验确定模型拟合效果,并运用LM方法对序列残差项进行ARCH效应检验;④采用极大似然法进行GARCH模型的参数估计;⑤根据拟合优度统计量评价模型。 A.GARCH模型。 1986年Bollerslev提出...
管理金融风险的三种不同而又相互联系的方法
答:
蒙特o卡罗模拟法的基本
步骤
如下:①针对实际问题建立一个简单且便于实现的概率统计
模型
,使所求的解恰好是所
建模
的期望值;②对模型中的随机变量建立抽样分布,在计算机上进行模拟试验,抽取足够的随机数,对有关的事件进行统计;③对模拟试验结果加以分析,给出所求解的估计及其精度(方差)的估计;④必要时...
GARCH模型
及拟合案例
答:
可能具有相关性,而不是纯随机性.这时可能先对 拟合回归
模型
,在考察回归残差序列 的方差齐性 1.考察方差齐性; 2.选择适当的模型拟合该序列的发展;提取方式 残差自相关仍具有相关和拖尾特征,残差序列仍有相关性 dw检验 两者提取后的残差序列仍具有相关性 第一次残差拟合 archtest检测 ...
如何用winrats做
garch
-bekk
模型
答:
open data C:\Users\zhangyu\Desktop\1.csvdata(format=free,org=obs) 1 748 R1 R2system(model=var1)variables R1 R2lags 1det constantend(system)
garch
(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10,robust,hmatrices=hh,rvectors=rr) / R1 R2 set stdR1=rr(t)(1)/sqrt...
金融风险管理:风险价值VaR和局部均值ES的度量
答:
建模
包括两部分:均值方程和波动方程。均值方程是满足ARMA(p, q)
模型
,因此要进行建立ARMA(p, q)模型一般
的步骤
: 对于波动方程则首先要检验ARCH效应,也即是检验残差项是否二次相关。 在这里说明一下,其实我们做了这么多,都是在提纯 相关性,ARMA刻画的是线性相关,而
GARCH
刻画的是非线性相关性。我们在 不断地剔除...
如何在eviews5.1软件建立
GARCH模型
中加入虚拟变量
答:
在
GARCH模型
中,要考虑两个不同的设定:一个是条件均值,另一个是条件方差。在标准化的GARCH(1,1)模型中:(5.1.5)(5.1.6)其中:xt是1×(k+1)维外生变量向量, 是(k+1)×1维系数向量。 (5.1.5)中给出的均值方程是一个带有误差项的外生变量函数。由于t2是以前面...
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