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garch模型公式及系数含义
如何用Eviews或者MATLAB实现DCC-
garch模型
答:
EVIEWS只能实现正态分布、t分布、GED分布下的ARCH、GARCH、EGARCH、TGARCH、PARCH等模型的估计,但是像CCC-GARCH、DCC-GARCH等复合
GARCH模型
的估计EViews是无法实现的。要对这个进行估计的话简单的办法是利用OXmetrix软件做,也可以用R和Matlab编程实现。
eviews中
garch模型
答:
选择
garch
后,把需要的变量输入进去就可以了 这些会在结果中看到的
时间序列的
Garch模型
怎么定阶
答:
根据aic定
GARCH
星期效应的EVIEWS
公式
输入,求达人求大牛进来
答:
说句实话 你写完这套regression equation还是不明白你要干吗?你打算用
GARCH
却在用least square做mean equation regression 但是mean equation要干吗 把之前的每一周的效应分开?
基于跳扩散
和
随机相关的金融衍生产品定价
模型
研究图书目录
答:
第2章回顾了汇率理论,介绍了时间序列非线性动态
模型
的进展,并详细讲述了人民币汇率制度改革的研究概况。第3章通过ARFIMA-E
GARCH
-M模型,对人民币与欧元汇率收益率波动进行深入分析。接着,第4章转向跳扩散过程,研究了汇率收益率波动模型的描述、离散化和参数估计,以及实证分析。第5章关注跳识别-MCMC...
Eviews中
garch模型
的条件方差常数项不显著应该怎么办?resid(-1) 和ga...
答:
大于,但是也就大一点,应该问题不大的,只要你操作没错的话
EViews 5.0或者6.0中如何选择GARCH(1,1)
模型和GARCH
答:
在estimate equation对话框的estimation settings选项中的method选择ARCH-autoregressive conditonal heteroskedsticity即可
自然对数在数学研究中的价值有什么?
答:
5.经济学与金融学:在经济学与金融学中,自然对数被广泛用于描述收益率、价格等经济变量。例如,股票价格的对数收益率模型就是一个关于自然对数的形式;期权定价模型中的Black-Scholes
公式
也是一个关于自然对数的形式。此外,自然对数还与协整分析、
GARCH模型
等重要方法密切相关。6.生物学与生态学:在生物学...
Eviews操作与
GARCH模型
问题
答:
我这里有
关于GARCH模型和
Eviews操作的资料《GARCH模型与应用简介》、《eviews操作手册》,都是Word版的。要的话我发给你,我的邮箱是
[email protected]
。
用matlab估计ARMAX
模型
参数的问题
答:
2、ARMAX估计的ARMA(2,2)
和garch
fit函数估计的ARMA(2,2)是不一样的,
Garch
ifit函数估计的ARMA含有常数项C,估计的出来的结果
系数
自然不一样。3、因为ARMA
模型
已经含有残差以及残差的滞后项,重新获取残差我的理解是只能用原序列数值减去估计的序列数值了 ...
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