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garch模型公式及系数含义
关于基本
GARCH模型
说法不正确的是( )。
答:
【答案】:A A项,Engle提岀自回归条件异方差波动率(ARCH)
模型
的基本思想是:假定波动率是随时间变化的,且线性地依赖于过去的收益率。
EVIEWS里的
GARCH模型
怎么做的?equation specification里面输入...
答:
,然后输入因变量(independent variables),最后定义Polynomial Distributed Lags. 比如:y c x pdl(z, 4, 2)unit root test 里,需要你填的是lag。不是整个样本空间。一般常见的都在10以内。可以这么做:分别尝试1-10个lag,然后用AIC或者BIC 等model selection criterion,选择一个最优的
模型
。
garch模型
的
系数
之
和
等于一可以吗
答:
不可以。GARCH项之和要小于1
模型
才稳定,并且ARCH
和GARCH
项都要大于0才能确保方差为正。
matlab
garch模型
中怎么算残差
答:
可以的。
Garch
-M需要在matlab中使用garchset函数时调用其隐藏参数"InMean"。方法如下: 假设时间序列保存于变量x中,现估计Garch-M(1,1)
模型
: spec=garchset('VarianceModel','
GARCH
','P',1,'Q',1,'InMean',1,'Display','off'); [coeffs,~,LLF...
如何利用R或matlab计算二元
GARCH模型
下最优套期保值比率
答:
在Matlab中,如果需要绘制出具有不同纵坐标标度的两个图形,可以使用plotyy函数,它能把具有不同量纲,不同数量级的两个函数绘制在同一个坐标中,有利于图形数据的对比分析。使用格式为:plotyy(x1,y1,x2,y2)x1,y1对应一条曲线,x2,y2对应另一条曲线。横坐标的标度相同,纵坐标有两个,左边的对应...
求助,
garch模型
做预测的问题
答:
因为
GARCH模型
中含有AR项,静态预测是利用滞后因变量的实际值进行预测;而动态预测则是利用之后因变量的预测值进行预测。使用的话一是在操作的时候点击static或者dynamic;二是在编程的时候选用fit(静态)或是forecast(动态)
GARCH
(p,q)
模型
的参数如何选择
答:
问题1:最主要要满足各参数的P值检验通过 问题2:
系数和
大于1,不满足约束条件了。建议换其他
模型
。鉴于可能存在门限效应,建议试试TGARCH。建议:提问最好把拟合的数据贴出来。
求助,
关于GARCH
-BEEK
模型
的MATLAB编程
答:
参考代码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N=3000;x=zeros(N+1,1);y=x;clf for i=1:N x(i+1)=1+y(i)-1.4*x(i)^2;y(i+1)=0.3*x(i);end plot(x,y,'.')title(['x_{k+1} = 1+y_k+1.4*x_k^2' 10 'y_{k+1} = 0.3x_k']);xlabel('x');ylabel...
高手指点
garch模型
计算VaR详细过程。本人已用收益率估计garch模型,但是...
答:
只要p值的显著性水平小于5%就可以接受
T
GARCH模型
是在GARCH模型的基础之上增加一个虚拟变量,是否正确?_百度知...
答:
【正确】
GARCH模型
的一个简单的延伸就是GJR模型或者TGARCH模型,它是在 GARCH模型的基础之上增加一个虚拟变量I:在前期收益率为负的情形下,当期的I值取1;在前期收益率非负的情形下,当期的I值取0。
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