Eviews操作与GARCH模型问题

Question

我这里有一堆数据(上证指数),现要用GARCH模型来验证估计收益率的均值方程残差服从的分布,即用t分布、正态分布和GED分布对收益率序列均值的残差项的分布进行拟合，对不同分布下的GARCH模型估计结果进行比较。

问该怎么拟合比较,怎么利用Eviews来完成?
极大似然函数有什么用?对不同的分布,在Eviews中的GARCH方法中怎么设置?函数,变量该怎么写?

从来没用过Eviews软件,也没学过GARCH模型,这道题真不知道该怎么办了?
我就100分多一点,都给了,望高手帮忙..
wfdl2003
不知道不要乱说,我是学数学的,这是老师布置的课程设计,但又与金融或经济学有关,这类资料在网上不多,对于我来说很难做,所以请大家帮忙,与钱何干? 我用这些赚钱? ....
你不知道就算了,不想帮忙也算了,只是请你不要自以为是,胡乱猜测.

Answer 1

我这里有关于GARCH模型和Eviews操作的资料《GARCH模型与应用简介》、《eviews操作手册》，都是Word版的。要的话我发给你，我的邮箱是[email protected]。