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回归中忽略变量对估计值影响
用混合最小二乘法做多元线性
回归
, 没有滞后
变量
,是否需要做自相关检验...
答:
灰色经济计量学模型的建立经济计量学模型有一元线性
回归
模型、多元线性回归模型、非线性模型、滞后变量模型、联立方程模型等多种形式。估计经济计量学模型参数,常常会出现一些难以解释的现象,如一些重要解释
变量的
系数不显著或某些参数
估计值的
符号与实际情况或经济分析结论相矛盾,个别观测数据的微小变化引起...
回归估计
量和回归参数有何关系呢?
答:
用k个自变量建立线性方程,预测因
变量的
值,则自由度 公式:其中SSE是
估计值
与实际值的离差平方和。估计标准误差(Se)是说明实际值与其估计值之间相对偏离程度的指标,主要用来衡量
回归
方程的代表性。估计标准误差的值越小,则估计量与其真实值的近似误差越小,但不能认为估计量与真实值之间的绝对误差就...
回归
系数b值得大小表示什么
答:
回归
系数在回归方程中表示自
变量
x 对因变量y
影响
大小的参数。回归系数越大表示x 对y 影响越大,正回归系数表示y 随x 增大而增大,负回归系数表示y 随x增大而减小。例如回归方程式Y=bX+a中,斜率b称为回归系数,表示X每变动一单位,平均而言,Y将变动b单位。温馨提示:以上信息仅供参考。应答时间:...
【经济类论文】规模越大,效益越好吗?
答:
因此,我们可以将模型作以下简化,只考虑股东权益对效益的影响,而
忽略
资产和雇员人数
的影响
。运行利润关于股东权益的单
变量
线性
回归
模型,得到如下结果:
估计值
:=429.7855,=0.1208 样本回归直线表达式: 显著性检验:由统计软件工具的输出结果可知,的T 统计量分别为2.0831, 15.239。其p 值分别为0.037751,2.5662e-043。 若...
克服遗漏
变量的
方法?
答:
本条经验的重点是第二部分内容,遗漏变量偏差产生的原因,非常重要请仔细阅读。遗漏变量问题顾名思义,就是本来应该是解释
变量的变量
,没有没放入
回归的
模型中,导致的一系列问题。但是,实际上,只要不存在遗漏变量偏差则照常
估计
即可。遗漏变量主要有两种情形:遗漏变量与解释变量相关或者与解释变量无关。...
伪
回归对
参数
估计的影响
答:
影响
经济计量模型参数
估计的
准确性。由于经济时间序列的非平稳性和“伪回归”问题直接影响经济计量模型参数估计的准确性,人们开始对计量经济学方法论的缺陷提出质疑。伪回归是一组非平稳时间序列之间不存在协整关系时这一组
变量
构造
的回归
模型中可能出现的一种“假回归”。
异方差会使
估计
量系数不符合经济理论吗
答:
模型形式为:⑴分别写出该问题的总体
回归
函数、总体回归模型、样本回归函数和样本回归模型;⑵分别写出随机误差项具有同方差且无序列相关、具有异方差但无序列相关、具有异方差且具有一阶序列相关时的方差—协方差矩阵;⑶当模型满足基本假设时,写出关于普通最小二乘法参数
估计
量的正规方程组;⑷直观判断该模型是否具有异...
统计学题 相关分析与
回归
分析有何区别与联系
答:
所得到的因
变量的估计值
不是唯一确定的,而会表现出一定的随机波动性。3.相关分析主要是通过一个指标即相关系数来反映变量之间相关程度的大小,由于变量之间是对等的,因此相关系数是唯一确定的。而在
回归
分析中,对于互为因果的两个变量 ,则有可能存在多个回归方程。
多元
回归
分析是什么情况下建立模型的?
答:
因此多元线性
回归
模型中的回归系数为偏回归系数,即反映了当模型中的其它变量不变时,其中一个解释
变量对
因变量的均值
的影响
。由于参数都是夫知的,可以利用样本观测值对它们进行估计。若计算得到的参数
估计值
为用参数估计值替代总体回归函数的未知参数。其中为被解释变量样本观测值向量的阶拟合值列向量,为...
OLS
估计
量在什么时候没有意义?
答:
2、异方差性(Heteroscedasticity):异方差性指的是随着自
变量的
变化,误差项的方差并不恒定。当存在异方差性时,OLS模型的参数
估计值
仍然是无偏的,但标准误差将不再有效,导致假设检验和置信区间的结果可能失真。这样会
影响
系数的显著性判断和预测的准确性。3、自相关(Autocorrelation):自相关指的是误...
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前定变量