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贝塔值为负
beta
贝塔
是什么意思?
答:
此外,“beta”还有统计学中的含义,是指一个样本回归线的斜率,也叫做回归系数。回归线是样本数据的模型,用于预测结果。Beta值通常用来衡量一个因素(如X变量)对应变量(如Y变量)的影响程度。若Beta系数为正,表明变量之间是正相关的,如果Beta系数
为负
,则表示变量之间是负相关的。通过计算回归系数,...
基金
贝塔值
是什么意思
答:
贝塔
系数(β系数)是一种风险系数,用来衡量个别股票或者是股票基金相对于整个股市的价格波动情况。贝塔系数的绝对值越大,表示收益幅度相对于大盘的变化幅度越大,如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。
什么是
贝塔
系数?
答:
贝塔
系数 = (Cov(rp,rm)) / (σp * σm)其中:rp是投资组合的收益率 rm是市场收益率 Cov(rp,rm)是投资组合收益率和市场收益率的协方差 σp是投资组合的收益率的标准差 σm是市场收益率的标准差 贝塔系数的值在-1到1之间,它们表示了投资组合与市场之间的相关性。如果贝塔系数为1,则表示...
什么是β
贝塔
系数
答:
贝塔
系数是统计学上的概念.1,则β系数就小于1,大多数股票的β系数介于0,股票相应下滑 10 %.5到l。其绝对值越大,是一种风险指数;市场下滑 10 %时。反之亦然,还需要有作为反映大盘表现的指标.9,全体市场本身的β系数为1。β= 0,股票下滑 11% 。反之.10,以取得优于被动投资于大盘的表现...
贝塔
是什么意思?
答:
贝塔
系数是统计学上的概念,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金...
在证券投资分析里面,
贝塔
系数是个什么指标是什么意思啊?
答:
贝塔
系数 "贝塔系数"是一个统计学上的概念,是一个在+1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反:大盘涨的时候它跌,...
原子核
贝塔负
衰变问题
答:
【
贝塔负
衰变时 放出一个负电子 放出一个反微中子】负电子就是电子,没有反微中子这个说法,而是反中微子。负β衰变中,核内的一个中子转变为一个质子、一个电子和一个反中微子,其中质子仍然保留在核内部,而电子和反中微子跑到核外并脱离原子了。中子的质量比质子略大,转变后多余的质量就是电子的...
为什么标的资产的系统性风险有可能小于零?
答:
系统性风险当然有可能小于零,那些市场指数涨,标的资产价格却跌的贝塔值就是负的,也就是系统性风险小于零。比如市场指数涨10%,标的资产价格跌10%,那么其
贝塔值为
-1。也就是系统性风险小于零。系统性风险用贝塔来衡量,贝塔等于1是指市场指数上涨10%,标的资产价格也上涨10%,贝塔等于0.5指市场...
什么是
贝塔
系数?
答:
其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反:大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。
贝塔
系数利用回归的方法计算。贝塔系数为1即...
国债的
贝塔
系数等于0吗
答:
等于。绝大多数资产的
贝塔
系数为正数,表明这些资产的收益率与市场平均收益率的变化方向一致,只是变化幅度不同导致贝塔系数的绝对值不同;极个别资产的贝塔系数为负数,表明这类资产的收益率与市场平均收益率的变化方向相反;无风险资产(如国债)的贝塔系数等于0。
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