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想问eviews做出来garch(1,1),之后要求的波动率具体是怎么算的,是garch里的哪个参数?
如题所述
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第1个回答 2020-02-16
这个内容比较多,要结合你前面一步的数据来做
相似回答
如何用
GARCH(1,1)
求股票的
具体波动率
数据?
答:
建立
GARCH(1,1)
模型,并得到参数估计和检验结果如表4。其中,RESID(-1)^2表示GARCH模型中的参数α
,GARCH
(-1)表示GARCH模型中的参数β,根据约束条件α+β<1,有RESID(-1)^2+GARCH(-1)=0.95083<1,满足约束条件。同时模型中的AIC和SC值比较小,可以认为该模型较好地拟合了数据。表4日收...
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