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eviews做garch模型
EVIEWS
里的
GARCH模型
怎么做的?equation specification里面输入...
答:
equation specification里面,首先输入自变量(dependent variable),然后输入因变量(independent variables),最后定义Polynomial Distributed Lags. 比如:y c x pdl(z, 4, 2)unit root test 里,需要你填的是lag。不是整个样本空间。一般常见的都在10以内。可以这么做:分别尝试1-10个lag,然后用AIC或...
var(2)-
GARCH
(1,1)-BEKK在
Eviews
中怎么操作?
答:
在
EViews
中,您可以按照以下步骤操作:打开EViews软件,然后打开您要使用的数据集。选择“Quick/Estimate Equation…”,或者使用快捷键“Shift+Ctrl+E”,打开估计方程的对话框。在对话框的“Specification”选项卡中,选择“ARCH/
GARCH
”
模型
,并选择“VAR(2)-GARCH(1,1)-BEKK”作为您要估计的模型。在...
Eviews
中怎么操作AR-
GARCH模型
答:
RR是上证综合指数的周收益,用此AR(3)-
GARCH
(2,1)是用残差来检验超额收益的。
如何在
eviews
5.1软件建立
GARCH模型
中加入虚拟变量
答:
GARCH(1,1)模型中的(1,1)是指阶数为1的GARCH项(括号中的第一项)和阶数为1的ARCH项(括号中的第二项)。一个普通的ARCH模型是
GARCH模型
的一个特例,即在条件方差方程中不存在滞后预测方差t2的说明。在
EViews
中ARCH模型是在误差是条件正态分布的假定下,通过极大似然函数方法估计的。例...
利用
EVIEWS
如何算E
GARCH模型
参数
答:
eviews
中用
garch
(1,1)计算股票波动率 数据导入后 1. QUCIK--ESTIMATE EQUATION 输入log(p) log(p(-1)),Method选项中选ARCH,其余不动(默认garch(1,1)),点OK 2.得下图 3.可以通过Make
GARCH
Variance Series得到一个条件方差序列,或者通过Conditional SD Graph得到standard deviation,也...
寻
eviews
高手
GARCH
预测问题
答:
因为
GARCH模型
中含有AR项,静态预测是利用滞后因变量的实际值进行预测;而动态预测则是利用之后因变量的预测值进行预测。使用的话一是在操作的时候点击static或者dynamic;二是在编程的时候选用fit(静态)或是forecast(动态)
用
eviews
软件计算股票波动率,
garch
(1,1)
模型
估计出来的结果如下图,请问...
答:
c———欧米伽 RESID(-1)^2——阿尔法
GARCH
(-1)——贝塔 带入下面方程式
EVIEWS
中
GARCH模型
的均值方程如何估计
答:
均值方程看你如何设置,如果是常数均值方程,则直接输入y c ,然后设置波动率
模型
,如果均值方程是ARMA模型,则用y c AR(1) AR(2) MA(1) MA(2),波动模型自己设计啦!
...在Eviews中看到t分布的自由度?目前我用
Eviews做Garch
(1,1)
模型
...
答:
建立了一个基于t分布的多周期
GARCH模型
。对PJM电力市场历史数据的分析表明:系统负荷平方对电价均值具有显著的影响,电价序列具有周、半月、月、双月、季、半年等多重周期和波动集聚性,其方差和尖峰厚尾呈现出明显的时变特征。该模型待估参数少,计算速度快,定阶容易,具有一定的实用价值。
...如何用
eviews
操作?向各位请教,非常急,谢谢!!
答:
先添加一个虚拟变量序列,在
GARCH
操作时,在估计命令中也增加虚拟变量。如果你有两个虚拟变量,就在估计命令中增加d1 d2,或者你可以参照高铁梅或者张晓彤的书,里面都有详细的操作步骤,我这里有张晓彤的电子版,有需要的话可以发给你。
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