R语言或者EViews如何具体预测出用garch模型拟合的股票的波动率

例如我用rugarch包先拟合出来了想要的garch模型myfit1,代码如下
library(rugarch)
garchmodel1<-ugarchspec(variance.model = list(model = "fGARCH", garchOrder = c(1, 1),
submodel = 'GARCH', external.regressors = NULL, variance.targeting = FALSE),
mean.model = list(armaOrder = c(0, 0), include.mean = TRUE, archm = FALSE,
archpow = 1, arfima = FALSE, external.regressors = NULL, archex = FALSE),
distribution.model = "norm"
)
myfit1<-ugarchfit(spec<-garchmodel1,data=r1,out.sample = 68)
myfit1#mu,ar1,ma1sh1是均值方程参数,alpha1,bata1,gamma1是garch参数

之后的话无论是用predict函数,ugugarchforecast,forecast,fitted都不能进行预测,出来的结果看着就很奇怪,我想问一下如果有历史的波动率数据,如何预测未来的波动率数据呢,不是仅仅一期的,而是后面有新的数据r1[282:349],可以利用新的数据不断的预测后一期的波动率,共预测68期,应该用什么函数呢,代码要怎样写?
如果R语言无法顺利解决的话,不知道如果是用Eviews操作的话应该怎么求出未来要预测的多期收益率。如果可以的话希望能有具体的操作图。

第1个回答  2018-03-08
eviews比较方便,views里面做