DCC garch模型用winrats实现

Question

请问大神，如何用Winrats 计算DCC garch模型呢，看到好几篇论文用这个软件，但是完全不熟悉(◐‿◑)

Answer 1

open data C:\Users\zhangyu\Desktop\1.csvdata(format=free,org=obs) 1 748 R1 R2system(model=var1)variables R1 R2lags 1det constantend(system)garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10,robust,hmatrices=hh,rvectors=rr) / R1 R2 set stdR1=rr(t)(1)/sqrt(hh(t)(1,1))set stdR2=rr(t)(2)/sqrt(hh(t)(2,2))@mvqstat(lags=12)# stdR1@mvqstat(lags=12)# stdR2@mvqstat(lags=12)# stdR1 stdR2set stdR1sq = stdR1**2set stdR2sq = stdR2**2@mvqstat(lags=12)# stdR1sq @mvqstat(lags=12)# stdR2sq @mvqstat(lags=12)# stdR1sq stdR2sq本回答被网友采纳