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eviewsdccgarch结果
dcc
-
garch
原理简介和模型实现
答:
按照多元
GARCH
模型的提出时间,依次是:CCC(1990)、BEKK(1995)、
DCC
(2001)。DCC的估计包括两个步骤:DCC的
结果
中,系数a+β<1说明模型稳定,即动态相关关系有效。a表示残差对不同序列方差相关系数的影响程度,用经济语言来说就是新信息对市场波动相关性的影响程度;β表示以往市场波动相关对现在市场...
如何用
Eviews
或者MATLAB实现
DCC
-
garch
模型
答:
EVIEWS
只能实现正态分布、t分布、GED分布下的ARCH、
GARCH
、EGARCH、TGARCH、PARCH等模型的估计,但是像CCC-GARCH、
DCC
-GARCH等复合GARCH模型的估计EViews是无法实现的。要对这个进行估计的话简单的办法是利用OXmetrix软件做,也可以用R和Matlab编程实现。
请问怎么用
EVIEWS
实现
DCC
-
GARCH
模型?想研究两个金融市场之间的波动溢出...
答:
EVIEWS
只能实现正态分布、t分布、GED分布下的ARCH、
GARCH
、EGARCH、TGARCH、PARCH等模型的估计,但是像CCC-GARCH、
DCC
-GARCH等复合GARCH模型的估计EViews是无法实现的。要对这个进行估计的话简单的办法是利用OXmetrix软件做,也可以用R和Matlab编程实现。
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