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dccgarch模型结果解读
dcc
-
garch
原理简介和
模型
实现
答:
按照多元
GARCH模型
的提出时间,依次是:CCC(1990)、BEKK(1995)、
DCC
(2001)。DCC的估计包括两个步骤:DCC的
结果
中,系数a+β<1说明模型稳定,即动态相关关系有效。a表示残差对不同序列方差相关系数的影响程度,用经济语言来说就是新信息对市场波动相关性的影响程度;β表示以往市场波动相关对现在市场...
dcc
—covar怎么做
答:
dcc
—covar做法是CoVAR最早是用分位数进行计算的,所以称它为条件VaR。而后它扩展到copula族
模型
,通过链接函数来计算条件var。通过
DCC
-
garch
中的动态相关系数,扩展到时变的covar。CoVaR,金融系统的风险价值(VaR),以机构陷入困境为条件。认为一个机构对系统性风险的贡献是CoVaR之间的差异条件关于受困的机构...
DCC garch模型
用winrats实现
答:
open data C:\Users\zhangyu\Desktop\1.csvdata(format=free,org=obs) 1 748 R1 R2system(model=var1)variables R1 R2lags 1det constantend(system)
garch
(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10,robust,hmatrices=hh,rvectors=rr) / R1 R2 set stdR1=rr(t)(1)/sqrt...
什么是量化交易?
答:
量化交易是指以先进的数学
模型
替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
套期保值最优比的
模型
运算,BEKK和
DCC GARCH
答:
”%“后面的代码都是不被matlab执行的,你要做的就是把
模型
设定部分和估计部分的参数设定一下就ok了
请问怎么用EVIEWS实现
DCC
-
GARCH模型
?想研究两个金融市场之间的波动溢出...
答:
EVIEWS只能实现正态分布、t分布、GED分布下的ARCH、GARCH、EGARCH、TGARCH、PARCH等模型的估计,但是像CCC-GARCH、
DCC
-GARCH等复合
GARCH模型
的估计EViews是无法实现的。要对这个进行估计的话简单的办法是利用OXmetrix软件做,也可以用R和Matlab编程实现。
重酬,谁来教我怎么在MATLAB里面运行
DCC
-MV
GARCH模型
答:
[data,text]=xlsread('yourfile');dccP=1;
dcc
Q=1;archP=1;
garch
Q=1;[para,dcc_corr,...]=dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ);这样左边的 para,dcc_corr 等返回参数,就是你求的的值;也包括检验值。
恩格尔(Engle)与格兰杰(Granger)——2003诺贝尔经济学奖
答:
ARCH模型
的出现,犹如一盏明灯,照亮了金融变量波动性研究的迷雾,为理解高频金融数据提供了关键工具。从
GARCH
、BEKK到
DCC模型
,这些理论犹如建筑中的砖石,构筑了现代金融经济学的基石。格兰杰在经济学领域同样留下了深刻的烙印,他在谱分析、组合预测以及格兰杰因果关系的研究上独树一帜。1974年,他提出了...
请问stata怎么做
dcc
-m
garch
?有没有具体的操作?
答:
有啊 mgarch选项有个
dcc
选项 dcc-
garch模型
我很熟悉的
用STATA 12怎么做
DCC
M
GARCH模型
啊?
答:
help mgarch 选择
DCC
model
dcc
m
garch模型
我做多啦
1
2
涓嬩竴椤
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