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var模型的建模步骤eviews
用
eviews
对
VAR模型
滞后期判定中的问题
答:
因为滞后阶数越多,需要估计的参数就越多,这就影响到自由度。滞后阶数的增加会在一定程度上提高
模型的
解释能力,但并不是越高越好,存在一个最优的阶数。确定最优阶数的方法通常使用赤池信息准则或者施瓦茨信息准则。即AIC或SIC。一个简单的
VAR
(2)模型如下:xt=a(yt-1)+by(t-2)+c yt=d(xt-1)...
计量经济学使用
Eviews
软件分析的案例
模型
视频时间 16:08
eviews
做
var模型
可以所有数据取对数吗
答:
可以。这个取不取对数关系并不大,因为原始数据是一阶同阶单整的,所以你只需要将原始数据进行一阶差分变换成平稳的序列,就可以建立
VAR模型
。如果是经济数据,那么差分后应该注意其经济意义,取对数只是为了消除原始数据中较大的波动性,并不会对原始数据的平稳性造成影响,而且对于经济数据而言,取对数...
ARMA模型与
VAR模型
在
eviews中
有什么区别?就是二者在
建模过程
中的使用范...
答:
VAR模型
是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归。ARMA 模型(Auto-Regressive and Moving Average Model)是研究时间序列的重要方法,由自回归模型(简称AR模型)与滑动平均模型(简称MA模型)为基础“混合”构成。VAR模型是
AR模型的
推广,而ARMA模型包含AR模型,如果扰动项没有滞后最好用VAR...
利用
Eviews
对以下数据进行构建
var模型
,进行协整检验,格兰杰因果检验,单位...
答:
1,原始数据不平稳,不能建立
VAR模型
,只能建立VEC模型。2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息。3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去。
如何用
EVIEWS
软件中的AIC准则和SIC准则来确定滞后期数
答:
1、建立工作文件,创建并编辑数据。结果如下图所示。2、在命令行输入lsycx,然后回车。3、弹出equation窗口,如图所示。观察t统计量、可决系数等,可知
模型
通过经济意义检验,查表与X的t统计量比较发现,t检验值显著。模型对Y的解释程度高达99.3%。4、将样本期范围从1978-2003年扩展为1978-2004年:在...
请问如何用
eviews
建立均值回归方程
答:
其中R2j为以作为cj因变量,其余p-1个自变量作为自变量建立多元回归
模型
所得的样本决定系数,所以R2j越大则说明自变量之间自相关性越大,此时也越大,可以认为VIFj>10(R2j>0.9)则存在多重共线性。 还可以使用VIFj的平均数作为判断标准,如果avg(VIFj)远大于10则认为存在多重共线性。
eviews里
如何使用VIF法?--建立...
var模型
需要多少样本
答:
VAR模型的
构建
流程
较为复杂 通常情况下,VAR模型需要满足单位根检验,如果没有单位根则直接构建VAR模型即可,如果研究变量有单位根,则说明不适合进行VAR模型构建,但是如果有单位根且满足同阶单整,此时说明VAR模型构建是适合的,与此同时研究变量满足协整关系也是一种常见的前提条件。VAR模型构建时,通常包括...
VAR模型
怎么确定滞后阶数?
答:
另外,经验验证也是一种确定滞后阶数的方法。对于样本容量较小的时序数据,AIC和SC准则可能需要谨慎使用,因为它们可能对样本容量敏感。在这种情况下,我们可以参考领域专家的建议或者基于相关研究的经验来选择滞后阶数。最后,一些专业的统计软件如
Eviews
6.0提供了自动确定最大滞后阶数的功能。通过查看
VAR
估计...
基于蒙特卡罗模拟的
VaR
对香港恒生指数期货的实证研究
答:
利用
eviews
编程计算上述
步骤
,可得下一交易日(2006年1月3日)恒生指数的VaR值的绝对 数为-225.8136。在此基础上,用eviews重复计算249次,得出2006年1月3日~2006年12月29 日共249个95%的日VaR所对应r max 。下图中显示了实际日收益率与基于蒙特卡罗模拟 法的日VaR所对应r max 。 2.3 基于蒙特卡罗模拟的
VaR的
...
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