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var模型的建模步骤eviews
如何在
eviews
5.1软件建立GARCH
模型
中加入虚拟变量
答:
直接加入就可以了,主要是先生成dummy
var
如何用
EVIEWS
软件中的AIC准则和SIC准则来确定滞后期数
答:
1、建立工作文件,创建并编辑数据。结果如下图所示。2、在命令行输入lsycx,然后回车。3、弹出equation窗口,如图所示。观察t统计量、可决系数等,可知
模型
通过经济意义检验,查表与X的t统计量比较发现,t检验值显著。模型对Y的解释程度高达99.3%。4、将样本期范围从1978-2003年扩展为1978-2004年:在...
如何做4变量的JJ协整检验
eviews
具体
步骤
答:
1、如图,你可以把数据通过审查后,直接进入下一步。2、此时,如下图需要输入icon命令进行确认。3、接下来,单击图中所示的相关选项进行输入。4、在这里,选择相应的检验类型进行确认,然后可以进行下一步。5、这样就可以得到相应的结果,并用
eviews
对4个变量进行jj协整检验。
样本容量很少,用
eviews
建立
VAR模型
时滞后个数是怎么确定的?
答:
做
var模型
要先确定最后滞后阶数 由于你只有15年的数据,估计最多滞后阶数就不会超过3
eviews
8.0的impluse 在哪里
答:
先做
VAR模型
,在估计结果窗口,点“查看”—“脉冲响应”,如图:希望对你有帮助,统计人刘得意!
紧急求助:请问,如何用
eviews
求自回归分布滞后
模型的
滞后期数?_百度知 ...
答:
直接用
VAR
,求出结果点
VIEW
——Lag structure——Lag Length Certeria,打个数字进去,找后面带*号的~
...具有必要的因果关系,需要怎么做,用
Eviews
VAR模型
答:
用2个序列的差分序列,线性回归,可通过显著性检验。不过,这时是增量之间的因果关系,现实背景解释起来比较麻烦。另外还尝试:协整检验通过后,建立误差修正
模型
,这反映的也是因果关系,但是其显著性比较危险。
求
eviews
高手帮我做一个双变量的S
VAR模型
!!!急!!十分感谢!!!
答:
先做一个双变量的
VAR模型
,然后用经济理论对矩阵做一个短期或者长期的约束。双变量很好理解,建议买一本高铁梅的老师《计量经济分析方法与
建模
》看第十章VAR和SVAR。建立之后可以做脉冲响应和方差分析。
向量自回归
VAR 模型
可以有几个变量?
答:
几个变量都行。本来就是拿来做多变量的。不知道你是什么版本的,我的是
eviews
4.0. 点击主菜单栏的quick,最下面有个estimate
VAR
。然后在endogenous variables 这里面写上你要做的变量的名字。就是你图上面的什么cost gdp等,想写几个写几个,就是这么设置多变量的。下面的lag intervals for ...
基于蒙特卡罗模拟的
VaR
对香港恒生指数期货的实证研究
答:
利用
eviews
编程计算上述
步骤
,可得下一交易日(2006年1月3日)恒生指数的VaR值的绝对 数为-225.8136。在此基础上,用eviews重复计算249次,得出2006年1月3日~2006年12月29 日共249个95%的日VaR所对应r max 。下图中显示了实际日收益率与基于蒙特卡罗模拟 法的日VaR所对应r max 。 2.3 基于蒙特卡罗模拟的
VaR的
...
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