matlab garch模型中怎么算残差答:可以的。 Garch-M需要在matlab中使用garchset函数时调用其隐藏参数"InMean"。方法如下: 假设时间序列保存于变量x中,现估计Garch-M(1,1)模型: spec=garchset('VarianceModel','GARCH','P',1,'Q',1,'InMean',1,'Display','off'); [coeffs,~,LLF...
实证结果分析与讨论答:(2)Brent市场收益率的GARCH模型估计 基于Brent市场收益率的波动特征,按照与WTI市场GARCH 模型类似的建模思路,建立了MA(1)模型。而利用ARCH-LM检验方法发现模型的残差存在显著的高阶ARCH效应,因此采用基于GED分布的GARCH模型。比较GARCH(1,1),GARCH(1,2),GARCH(2,1)和GARCH(2,2)模型的AIC值,以及有关系数的显著...