dcc-mvgarch用matlab怎么做

Question

如题所述

Answer 1

从eviews里先做，再导入MATLAB；直接可以在MATLAB里完成。
对于怎样在MATLAB里实现GARCH 建模；ucsd_garch的作者kevin在该工具箱里有一个演示文件；你一步步运行完该文件；就会调用dcc_garch。在 mv_garch 文件夹里有该函数。

[data,text]=xlsread('yourfile');
dccP=1;
dccQ=1;
archP=1;
garchQ=1;
[para,dcc_corr,...]=dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ);

这样左边的 para,dcc_corr 等返回参数，就是你求的的值；也包括检验值。