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常数的自相关函数
(自)
相关函数
可以是负的么?请给出数学推导及其物理意义!(过程请严谨...
答:
可见:1,
自相关函数
的相位信息已消失(不含有φ);2,自相关函数是偶函数;3,最大值出现在:τ = 0 处,最大值Φxx(0) = A^2/2,是X(t)的均方值;4,原函数X(t)是周期函数,自相关函数Φxx(τ)也是周期函数,且周期相等;5,自相关函数可以为负值;6,自相关函数表达了函数X(t)与...
证明yt
的自相关函数
只依赖于时滞,过程yt平稳吗
答:
平稳。所谓平稳过程,就是其均值函数E(Y(t))是
常数,自相关函数
R(s,t)=E(Y(t)Y(s))只与t-s有关。E(Y(t))=E(X(t)+X(0))=0,常数R(s,t)=E(Y(t)Y(s))=E[X(t)+X(0)][X(s)+X(0)]=E[X(t)X(s)]+E[X(t)X(0)]+E[X(...
关于
自相关函数
的问题。。求学霸解答
答:
自相关函数
的定义就是把函数x(t)平移tao,再和它自己相乘,最后做整个实数范围的积分。x(t)-->R(tao),则 x(t+a)-->R(tao),是不变的。要求z(t)
的自相关
,就是求 z(t)*z(t+tao)在整个实数范围的积分 z(t)*z(t+tao)=【x(t)+x(t+a)】【x(t+tao)+x(t+a+tao)】,拆...
...自相关函数为R(T),a为
常数
,试以X(t)
的自相关函数
表示随机过程Y(t...
答:
2R(T+a)-R(T)-R(T+2a)
平稳过程
的自相关函数
性质公式中那两个最重要?
答:
自相关函数与时间延迟的关系:在平稳过程中,自相关函数只依赖于时间延迟(lag)的差值,而不依赖于具体的时间点。这被称为平稳过程的时间平移不变性。数学上,这可以表示为:R(t1, t2) = R(t1+h, t2+h),其中 R(t1, t2) 是时间延迟为 t2-t1
的自相关函数
值,h 是任意
常数
。自相关函数与...
通信原理题目 求解题过程!
答:
由于独立,期望E(z(t))=E(m(t))E(cos(wt+o)),,由于mt广义随机故E(mt)==
常数
,,E(cos(wt+o))=积分二拍分之一……do===0,Ezt=0*常数=0,,,
自相关函数
Rt积分可以算出只与时间间隔有关。。。期望为常数0,自相关函数只与时间间隔有关,所以zt广义平稳……第二问,由于独立,可以...
白噪声
的自相关函数
是
常数
吗
答:
是。白噪声序列
的自相关函数
为0,而任何具体的数都是常数,所以0是常数,所以白噪声的自相关函数是常数。白噪声(white noise)是指功率谱密度在整个频域内是
常数的
噪声, 所有频率具有相同能量密度的随机噪声称为白噪声。
10.对于MA(1)模型: Y, = e-0.5e,其一阶
自相关系数
是多少?
答:
= 0.67 因此,MA(1)模型的一阶自相关系数为0.67,这表示前一个时间点的随机误差与当前观测值之间存在较高的相关性。需要注意的是,MA(1)模型
的自相关函数
在滞后期大于1时为0,这表明模型的“记忆长度”很短,只有一个时间点。因此,MA(1)模型通常被用于描述具有短期相关性的时间序列数据。
什么是白噪声?其频谱和
自相关函数
各有什么特点?
答:
【答案】:噪声的功率谱密度在所有频率上均为一
常数
,则称为白噪声。频谱为一常数,
自相关函数
只在R(0)处为∞。
...π,π)区间内的均匀分布的随机变量,求s(t)
的自相关函数
答:
如果A、w为
常数
R(t1,t2)=A^2/2cos(w(t2-t1))或令t2-t1=τ,则R(τ)=A^2/2cos(w(τ))又因E[s(t)]=0,这是一个平稳过程 这是道很常见的例题,详细过程可以参考
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